期货分支机构报备事项指引(部分机构疑似做空股指期货)

近年来，期货市场出现部分分支机构涉嫌做空股指期货的情形，引发了监管部门的高度关注。为了规范期货市场秩序，保护投资者合法权益，现对期货分支机构报备事项进行以下指引：

一、报备内容

期货分支机构应当向所在辖区证监会报备下列事项：

1. 交易策略：详细说明期货分支机构的交易策略，包括交易品种、交易方向、交易策略、风险控制措施等。
2. 交易规模：明确期货分支机构的交易规模，包括拟开仓的总金额、拟持仓的最高金额、拟进行的交易笔数等。
3. 风险管理措施：阐述期货分支机构采取的风险管理措施，包括风险监测机制、资金管理方案、应急预案等。
4. 交易禁止事项：说明期货分支机构不得从事哪些禁止性活动，例如做空股指期货、违规交易等。

二、报备流程

期货分支机构应当按照下列流程进行报备：

1. 准备材料：准备好上述报备内容的完整材料。
2. 提交报备：向所在辖区证监会提交书面报备材料。
3. 补充材料：根据证监会的要求，提供必要的补充材料。
4. 审核通过：证监会对报备材料进行审核，审核通过后发放许可函。

三、注意事项

期货分支机构在报备过程中应当注意以下事项：

1. 真实性：报备材料应当真实、准确、完整，不得存在虚假或误导性陈述。
2. 合规性：报备事项应当符合国家法律法规和监管规定，不得违反相关禁止性规定。
3. 审查力度：证监会将加大对期货分支机构报备材料的审查力度，对不符合规定或存在风险隐患的报备事项不予批准。
4. 整改要求：证监会发现期货分支机构存在违规行为的，将根据情况要求其整改，甚至采取监管处罚措施。

四、监管措施

证监会将采取以下措施加强对期货分支机构的监管：

1. 加强现场检查：定期对期货分支机构进行现场检查，核实交易策略、交易规模、风险管理措施等报备事项的真实性、有效性。
2. 建立风险监测机制：建立期货分支机构风险监测平台，对交易行为、风险水平进行实时监测。
3. 及时披露信息：对于违规做空股指期货等重大违法违规行为，证监会将及时披露信息，加大市场警示力度。
4. 严厉打击违规：对于违反期货交易规则的机构和个人，证监会将严厉打击，并采取必要的行政处罚和市场退出措施。

通过上述措施，监管部门将严厉打击期货市场违规行为，维护期货市场的稳定和秩序，切实保护投资者合法权益。